Le mieux, c'est de l'amener dans un centre de revalidation de la faune sauvage. Car même blessé ou mourant, il est interdit d'avoir chez soi un animal sauvage protégé, de même qu'il est interdit de le transporter (ce que j'ai toujours fondamentalement trouvé idiot: pour amener un animal dans un centre de revalidation, il faut bien le transporter...)

Mais non c'est logique, je me vois mal transporter un loup par exemple en voiture ou (comme je n'ai pas de voiture) en transport en commun. Il suffit d'appeler le centre et il enverra quelqu'un de formé et d'équipé pour venir chercher la bestiole.
Après tout il existe même des ambulances spéciales animaux pour certain vétérinaires, les centres de revalidation doivent en être équipés non?

Honnêtement...Non. Les centres de revalidation - du moins en Belgique - sont l'œuvre de bénévoles. Ca limite drôlement la possession de matériel couteux comme une ambulance, contrairement aux écoles vétérinaires par exemple (même si par ailleurs ils ne sont pas sous-équipés non plus).
Toutefois, comme l'a dit Luna, ils peuvent effectivement venir chercher les animaux eux-mêmes, en particulier lorsqu'il s'agit grands animaux (chevreuils, daims, etc.) Ceci dit, dans 99% des cas les gens viennent eux-même apporter les animaux blessés, protégés ou pas. C'est beaucoup plus facile, d'autant que les gens du centre peuvent assez vite être débordés par les soins à donner. Je ne pense pas que la police fasse d'ennui à quelqu'un qui semble clairement aller déposer un animal blessé dans un centre de revalidation. En revanche, garder chez soi un tel animal n'est pas recommandé, ne fusse parce qu'en général on ne connait pas vraiment les soins appropriés, ni les réactions de l'animal.